Alors qu’il débutera sa carrière de consultant en 2015, Thierry Henry a confié à Sky Sports qu’il pourrait se lancer dans une carrière d’entraîneur dans le futur : « Je n’ai pas la prétention de savoir si je peux l’être dès maintenant, si je peux être un bon coach ou non. Le désir est là, on verra. Cela prend du temps. Avant, vous devez apprendre du jeu. Vous connaissez le jeu mais cela ne veut pas dire que vous pouvez l’enseigner. (…) Le désir est là mais on verra ce qui va arriver. Comme je l’ai déjà dit pas mal de fois, je veux juste apprendre. »